Томас дал двум трейдерам один и тот же график и попросил их определить тренд. Каждый трейдер построил тренды по-своему. Многие трейдеры строят тренды интуитивно, без системности и единых правил. Поэтому большинство новичков обращается к шаманам-аналитикам.
Демарк решил исправить неразбериху и описать правила построения трендов так, чтобы любая группа трейдеров, ознакомившись с ними, нарисовала одни и те же тренды. Т.е. сделать теханализ наукой, а не «шаманством». Убрать субъективизм.
Отсюда название книги: Томас Демарк – «Технический анализ. Новая наука»
Правила построения трендов
Нисходящий тренд:
Восходящий тренд:
- Тренд строится справа-налево.
- Текущие данные гораздо важнее исторических.
- Восходящий тренд строится по минимумам.
- Нисходящий тренд строится по максимумам.
- Тренд строится по TD-точкам.
- В зависимости от критерия N в TD точках можно оценить важность тренда.
TD-точки
Школьный курс геометрии – чтобы построить линию, нужно…?
Томас ввел N-критерий важности точек для построения трендов. Для построения восходящего тренда, строим линии по минимумам.
Если зафиксирован ценовой минимум, ниже которого цены не опускались в свече, непосредственно предшествующей данной свече, а также и в следующей за ней, то это N=1.
Простым языком: Если слева 3 свечи выше и справа 3 свечи выше, то это N=3.
Тренды по Демарку
Особенности построения TD-точек
- Построение трендов должно происходить по близким по значению N.
Пример: N=7, Тренд можно строить по 2 точкам: N=7 и N=5.
Но не N=7 и N=12. - Чем больше N – тем важнее и тренд.
N=3 – мелкий тренд;
N=10 – более важный тренд, меньше вероятность ложного пробоя;
N=30 – глобальный тренд.
Квалификаторы прорыва
Томас Демарк первый задумался о возможности объективно оценивать каждый сигнал по отдельности.
* Трейдеры, торгующие по индикаторам, редко могут сказать – сильный сигнал или слабый. Для них все сигналы одинаковые и являются просто статистикой торговли.
До Демарка никто об этом не задумывался. Он задался вопросом – а есть ли объективные критерии, которые помогут определить – произошел истинный прорыв тренда или ложный?
Квалификатор №1
Прорыв вверх.
Цена закрытия в свече непосредственно перед прорывом линии тренда вверх была ниже, чем в предыдущей свече. (с) Томас Демарк
Перед прорывом нужна «оттяжка» – момент перепроданности.
Квалификатор №2
Цена открытия следующей после прорыва свечи выше нисходящей TD-линии или ниже восходящей TD-линии. (с) Томас Демарк
Следующая свеча после прорыва вниз должна открыться ниже тренда. При прорыве вверх – выше тренда.
Квалификатор №3
Определяется разность между максимальной ценой и ценой закрытия накануне прорыва линии тренда вниз, а затем эта разность вычитается из той же цены закрытия.
Таким образом рассчитывается значение предложения (supply value). А значение спроса (demand value) рассчитывается так: разность между ценой закрытия и минимальной ценой накануне прорыва линии тренда вверх прибавляется к той же цене закрытия.
Если восходящая линия тренда ниже значения предложения и происходит прорыв этой линии, то падение цен должно ускориться. (с) Томас Демарк
Перед прорывом цена закрытия свечи должна «лечь» на тренд.
Медведи не удержали границу. Быки остановились у ворот.
Квалификаторы №4 и №5
Квалификатор №4: Работает на ТФ от 1Н. Если закрытие свечи, которая прорывает тренд, находится в стороне прорыва и нет большого «хвоста свечи» – прорыв истинный.
Квалификатор №5: Работает на Н1-Д1 ТФ. Если прорыв тренда произошел с гепом, то движение истинное.
TD-ценовые проекторы
Томас Демарк дал ответ на один из важнейших вопросов трейдера – КОГДА ВЫХОДИТЬ?
Для этого он разработал 3 ценовых проектора, а я добавил свой, 4-й. Все проекторы рассчитываются в 3 шага.
Ценовой проектор №1
- Ищем свечу с самым отдаленным экстремумом от TD-линии.
- Проводим вертикальную линию от экстремума этой свечи до TD-линии.
- Переносим получившуюся вертикальную линию к точке прорыва TD-линии.
Посмотрим на графике.
Ценовой проектор №2
- Ищем свечу с самой отдаленной ценой закрытия от TD-линии.
Проектор 1 и 2 часто совпадают. - Проводим вертикальную линию от экстремума этой свечи до TD-линии.
- Переносим получившуюся вертикальную линию к точке прорыва TD-линии.
Посмотрим на графике.
Ценовой проектор №3
- Ищем свечу с самым отдаленным экстремумом от TD-линии.
- Проводим вертикальную линию от цены закрытия этой свечи до TD-линии.
- Переносим получившуюся вертикальную линию к точке прорыва TD-линии.
Посмотрим на графике.
Ценовой проектор №4
- Проводим контур из ближайших к TD-линии экстремумов.
- Проводим вертикальную линию от самой нижней точки контура до TD-линии.
- Переносим получившуюся вертикальную линию к точке прорыва TD-линии.
Посмотрим на графике.
Итоги
Томас Демарк – непризнанный гений Технического анализа. Рыночные цены можно предсказать с высокой точностью. Технический анализ – это наука! Чем больше знаешь – тем меньше рискуешь.